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Estrategia de inversión bursátil y reconocimiento gráfico de patrones: aplicación sobre datos intradía del índice Dow Jones

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Estrategia de inversión bursátil y reconocimiento gráfico de patrones: aplicación sobre datos intradía del índice Dow Jones

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dc.contributor.author Cervelló Royo, Roberto Elías es_ES
dc.contributor.author Guijarro Martínez, Francisco es_ES
dc.contributor.author Michniuk, Karolina es_ES
dc.date.accessioned 2016-01-12T18:41:20Z
dc.date.available 2016-01-12T18:41:20Z
dc.date.issued 2014-01
dc.identifier.issn 0120-3592
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/59742
dc.description.abstract Este trabajo presenta una nueva aproximación al reconocimiento del patrón gráfico bandera. A partir de éste se desarrolla una regla de trading que obtiene resultados positivos ajustados al riesgo sobre datos intradía del índice Dow Jones. Para mitigar los efectos negativos provocados por el data snooping se tomó una muestra con más de 90.000 observaciones y se reportan resultados sobre 96 configuraciones distintas de los parámetros que definen la regla de trading. Considerando los resultados obtenidos para la totalidad del periodo, la regla de trading obtiene una rentabilidad positiva incluso después de considerar el riesgo, superando al benchmark desde la doble perspectiva de la media-varianza. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Pontificia Universidad Javeriana es_ES
dc.relation.ispartof Cuadernos de Administración es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Regla de trading es_ES
dc.subject Data snooping es_ES
dc.subject Índice Dow Jones es_ES
dc.subject Reconocimiento de patrones es_ES
dc.subject Análisis técnico es_ES
dc.subject.classification ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD es_ES
dc.title Estrategia de inversión bursátil y reconocimiento gráfico de patrones: aplicación sobre datos intradía del índice Dow Jones es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Cervelló Royo, RE.; Guijarro Martínez, F.; Michniuk, K. (2014). Estrategia de inversión bursátil y reconocimiento gráfico de patrones: aplicación sobre datos intradía del índice Dow Jones. Cuadernos de Administración. 27(48):119-152. http://hdl.handle.net/10251/59742 es_ES
dc.description.accrualMethod Senia es_ES
dc.relation.publisherversion http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/
dc.description.upvformatpinicio 119 es_ES
dc.description.upvformatpfin 152 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 27 es_ES
dc.description.issue 48 es_ES
dc.relation.senia 268076 es_ES


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