Modelos dinámicos estocásticos de paso temporal variable para subyacentes cotizados. Implementación web en tiempo real usando programación versátil

Abstract

[ES] El objetivo principal es la implementación en una página web, a través del servicio de publicaciones web avanzadas de la UPV (que estará accesible para todo el público) de modelos dinámicos de tipo estocástico basados en el Movimiento Browniano Geométrico para predecir el valor de un activo subyacente. Dicha página web será confeccionada mediante un sistema de programación versátil (Wordpress o equivalente), e incorporará la funcionalidad suficiente para actualizar automáticamente sus contenidos conforme los datos de las cotizaciones estén disponibles.

Se pretenden estudiar al menos dos modelos estocásticos con pasos temporales diferentes (diario y semanal, preferentemente) y estudiar la existencia de correlación entre las cotizaciones de activos subyacentes cotizados en función del paso temporal en períodos apropiados.

A partir de ambos modelos , y después de su validación, se realizarán estimaciones puntuales (función media) y por intervalos (intervalos de confianza del 95%).