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Unconditional Positive Stable Numerical Solution of Partial Integrodifferential Option Pricing Problems

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Unconditional Positive Stable Numerical Solution of Partial Integrodifferential Option Pricing Problems

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Fakharany, MMRE.; Company Rossi, R.; Jódar Sánchez, LA. (2015). Unconditional Positive Stable Numerical Solution of Partial Integrodifferential Option Pricing Problems. Journal of Applied Mathematics. 2015:1-10. https://doi.org/10.1155/2015/960728

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/70446

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Nombre: JAM 960728.pdf
Tamaño: 4.010Mb
Formato: PDF
Descripción: Versión editorial
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Metadatos del ítem

Título: Unconditional Positive Stable Numerical Solution of Partial Integrodifferential Option Pricing Problems
Autor: Fakharany, Mohamed Mostafa Refaat el Company Rossi, Rafael Jódar Sánchez, Lucas Antonio
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Fecha difusión:
Resumen:
This paper is concerned with the numerical solution of partial integrodifferential equation for option pricing models under a tempered stable process known as CGMY model. A double discretization finite difference scheme ...[+]
Derechos de uso: Reconocimiento (by)
Fuente:
Journal of Applied Mathematics. (issn: 1110-757X )
DOI: 10.1155/2015/960728
Editorial:
Hindawi Publishing Corporation
Versión del editor: http://dx.doi.org/10.1155/2015/960728
Código del Proyecto:
info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/304617/EU/Novel Methods in Computational Finance/
Agradecimientos:
This work has been partially supported by the European Union in the FP7-PEOPLE-2012-ITN Program under Grant Agreement no. 304617 (FP7 Marie Curie Action, Project Multi-ITN STRIKE-Novel Methods in Computational Finance).
Tipo: Artículo

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