Modelización y predicción del precio de contratos de gas industrial en Europa

Abstract

[ES] El objetivo del presente trabajo es la modelización y predicción del precio de contratos de gas a largo plazo en Europa, mediante el uso de técnicas de series temporales. Ello tiene gran importancia para las empresas cuya actividad dependa de esta materia prima y tengan contratos industriales de gas (para realizar estimaciones de costes futuros u operaciones de cobertura financiera). Una predicción fiable del precio (coste) de los contratos de gas industrial resulta fundamental. Se modeliza con diversas técnicas de predicción de series temporales, tomando los valores mensuales de estas series desde enero de 1999 hasta junio del 2015, tanto de la propia serie de interés, como de otras series que pueden tener influencia como es el precio del índice Brent, el precio del gas NBP en mercado cotizado, y el índice de volatilidad del mercado financiero VIX. Se realizará acorde a la siguiente metodología: descripción de las técnicas a emplear, junto a una explicación teórica de éstas; ajuste del modelo y análisis de sus parámetros; validación de éste y contraste de su poder predictivo frente a varios conjuntos de datos de validación en diferentes situaciones y horizontes temporales, contrastando así los diferentes modelos estudiados.