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Desarrollo de un modelo markoviano para el movimiento de subyacentes cotizados. Implementación para activos del IBEX 35

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Desarrollo de un modelo markoviano para el movimiento de subyacentes cotizados. Implementación para activos del IBEX 35

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dc.contributor.advisor Cortés López, Juan Carlos es_ES
dc.contributor.advisor Santamaría Navarro, Cristina es_ES
dc.contributor.author Grau Paches, Miguel es_ES
dc.date.accessioned 2017-09-11T16:39:55Z
dc.date.available 2017-09-11T16:39:55Z
dc.date.created 2017-07-27
dc.date.issued 2017-09-11 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/87010
dc.description.abstract [ES] En el presente trabajo de final de Grado (TFG), se estudiará un modelo de predicción que permita clasificar las acciones o títulos por las probabilidades que estos tengan de variar su comportamiento en tres tipos de estados: alcista, estable o bajista. Se utilizará para ello, un modelo basado en Cadenas de Markov, que se aplicará a tres títulos que forman parte del IBEX 35, y que representan tres importantes sectores de la economía española, Repsol, Telefónica y Santander, en un periodo comprendido entre abril de 2016 y marzo de 2017. El objetivo es determinar una matriz estable que permita predecir porcentualmente el comportamiento de dicho título, es decir, si tiende a subir, a mantenerse igual, o a bajar, y en qué proporciones ocurrirá esto en la mayoría de las ocasiones es_ES
dc.format.extent 161 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Mathematical modelling es_ES
dc.subject Banco Santander es_ES
dc.subject Repsol es_ES
dc.subject Cadenas de Markov es_ES
dc.subject IBEX 35 es_ES
dc.subject Subyacentes cotizados es_ES
dc.subject Modelización matemática es_ES
dc.subject Modelo markoviano es_ES
dc.subject Telefónica es_ES
dc.subject.classification MATEMATICA APLICADA es_ES
dc.subject.other Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.title Desarrollo de un modelo markoviano para el movimiento de subyacentes cotizados. Implementación para activos del IBEX 35 es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar - Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada es_ES
dc.description.bibliographicCitation Grau Paches, M. (2017). Desarrollo de un modelo markoviano para el movimiento de subyacentes cotizados. Implementacion para activos del IBEX 35. http://hdl.handle.net/10251/87010. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\9624 es_ES


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