Estudio probabilístico de estrategias sintéticas basadas en un straddle. Modelización matemática y aplicación a activos cotizados

[ES] El propósito de este Trabajo Final de Máster es el estudio de estrategias sintéticas de tipo straddle y la determinación de fórmulas explícitas o semiexplícitas, basadas en la fórmula de Black-Scholes, que proporcionen combinaciones de valores (precios de ejercicio, primas, etc.) que permitan obtener beneficios con una determinada probabilidad. El estudio incluye el desarrollo de fórmulas teóricas para los beneficios/pérdidas del producto straddle, así como de las probabilidades de beneficios/pérdidas. Los resultados teóricos se aplican a un activo cotizado en el IBEX-35.