Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras compuestas por n activos con correlaciones estadísticas arbitrarias

Vista sencilla de ítem
dc.contributor.affiliationFacultad de Administración y Dirección de Empresas
dc.contributor.affiliationDepartamento de Matemática Aplicada
dc.contributor.affiliationInstituto Universitario de Matemática Multidisciplinar
dc.contributor.authorCortés, J.-C.
dc.contributor.authorNavarro Quiles, Anaes_ES
dc.date.accessioned2016-09-09T06:55:49Z
dc.date.available2016-09-09T06:55:49Z
dc.date.issued2016-09-09es_ES
dc.description.abstractEn estas páginas se estudia el siguiente problema clave en la gestión del riesgo de carteras financieras formadas por un número arbitrario de activos: la determinación de los pesos porcentuales de cada uno de los activos que forman la cartera, de manera que se minimice el riesgo global de la inversión. Para ello, se asume que se conoce los retornos individuales esperados de cada uno de los activos de la cartera, así como las correlaciones estadísticas de dichos retornos.es_ES
dc.description.accrualMethodDERes_ES
dc.description.bibliographicCitationCortés López, JC.; Navarro Quiles, A. (2016). Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras compuestas por n activos con correlaciones estadísticas arbitrarias. https://riunet.upv.es/handle/10251/69156es_ES
dc.identifier.urihttps://riunet.upv.es/handle/10251/69156
dc.languageEspañoles_ES
dc.lom.contextPostgradoes_ES
dc.lom.difficultyDificultad mediaes_ES
dc.lom.educationalDescriptionEste objeto docente está concebido para que propugnar la reflexión sobre las principales ideas que subyacen a la gestión del riesgo de carteras financieras. Se aconseja una lectura pausada del artículo docente procurando reflexionar sobre los conceptos y técnicas expuestas.es_ES
dc.lom.educationalLanguageEspañoles_ES
dc.lom.intendedEndUserRoleAlumnoes_ES
dc.lom.interactivityLevelBajoes_ES
dc.lom.learningResourceTypeArtículo Docentees_ES
dc.lom.semanticDensityMedioes_ES
dc.lom.typicalLearningTime02 horas 00 minutoses_ES
dc.publisherUniversitat Politècnica de Valènciaes_ES
dc.relation.pasarelaDER\541es_ES
dc.rightsReconocimiento - No comercial (by-nc)es_ES
dc.rights.accessRightsAbiertoes_ES
dc.subjectGestión del Riesgo en Carteras Financierases_ES
dc.subjectOptimizaciónes_ES
dc.subject.classificationMATEMATICA APLICADAes_ES
dc.subject.unesco1299 - Otras especialidades matemáticases_ES
dc.titleLas Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras compuestas por n activos con correlaciones estadísticas arbitrariases_ES
dc.typeObjeto de aprendizajees_ES
dc.upv.ambitoPUBLICOes_ES
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed2015-2016es_ES
dspace.entity.typePublication
person.identifier11216
person.identifier.orcid0000-0002-6528-2155
relation.isAuthorOfPublication60b57e79-92a8-4058-a79f-f265e34e942d
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery60b57e79-92a8-4058-a79f-f265e34e942d
relation.isOrgUnitOfPublication67c03db1-c7ed-41d2-8506-f61e5b5de340
relation.isOrgUnitOfPublication1062a9b0-be7f-4afa-a1a1-1bbd944e9165
relation.isOrgUnitOfPublication7071b526-9027-469b-afbd-4326c4a36a4e
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery67c03db1-c7ed-41d2-8506-f61e5b5de340
upv.uuidb3c8d2eb-c01a-423d-af86-3f42d615231ees_ES

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 1 de 1
Miniatura
Nombre:
Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras compuestas por n activos con correlaciones estadísticas arbitrarias.pdf
Tamaño:
2.63 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
[object Object] Descargar

Colecciones

Objetos de aprendizaje. Artículos docentes