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Modelización de activos cotizados mediante modelos de difusión estocásticos de tipo Itô

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Modelización de activos cotizados mediante modelos de difusión estocásticos de tipo Itô

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Miñana Sellés, G. (2018). Modelización de activos cotizados mediante modelos de difusión estocásticos de tipo Itô. http://hdl.handle.net/10251/101513

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/101513

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Title: Modelización de activos cotizados mediante modelos de difusión estocásticos de tipo Itô
Author: Miñana Sellés, Gema
Director(s): Cortés López, Juan Carlos Cantó Colomina, Rafael
Read date / Event date:
2018-03-21
Issued date:
Abstract:
[ES] En este Trabajo Final de Grado (TFG), se estudiará el Modelo Estocástico Log-Normal, basado en un proceso estocástico denominado Movimiento Browniano Geométrico (MBG), para una acción de la compañía Grifols que cotiza ...[+]


[EN] In this Final Work of Degree (TFG), will study the Stochastic Model Log-Normal, based in a stochastic process designated Movement Browniano Geometrical (MBG), for an action of the company Grifols that quotes inside ...[+]
Subjects: Model Log-Normal , Stochastic Equation of type Itô , Lemma of Itô , Method of Moments , Method of Maximum Verosimilitud , Measures of Goodness of Adjust , Quantitative Finances. , Modelo Log-Normal , Ecuación Estocástica de tipo Itô , Lema de Itô , Método de Momentos , Método de Máxima Verosimilitud , Medidas de Bondad de Ajuste , Finanzas Cuantitativas.
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

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