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Estrategias Especulativas con Opciones Financieras: Diferenciales de Mariposas con Opciones de Compra y de Venta (Call/Put Butterfly Spread)

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Estrategias Especulativas con Opciones Financieras: Diferenciales de Mariposas con Opciones de Compra y de Venta (Call/Put Butterfly Spread)

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Nombre: Cortés;Burgos;Navarro ...
Tamaño: 294.0Kb
Formato: PDF
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dc.contributor.author Cortés López, Juan Carlos es_ES
dc.contributor.author Burgos Simon, Clara es_ES
dc.contributor.author Navarro Quiles, Ana es_ES
dc.date.accessioned 2018-09-12T06:32:33Z
dc.date.available 2018-09-12T06:32:33Z
dc.date.issued 2018-09-12T06:32:33Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/107083
dc.description.abstract En este artículo docente se estudia un tipo de estrategia inversora denominada "diferenciales de mariposa con opciones de compra y de venta" que involucra dos tipos de productos derivados, las opciones de compra (o call) y de venta (o put). El estudio se realiza aprovechando la potencia del lenguaje matemático para describir las estrategias inversoras desde el punto de visto del inversor. Este enfoque permite cuantificar los beneficios y las pérdidas de la estrategia inversora analizada, y por tanto valorarla de una forma objetiva es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - Sin obra derivada (by-nd) es_ES
dc.subject estrategia inversora es_ES
dc.subject opción de compra es_ES
dc.subject opción de venta es_ES
dc.subject estrategias de diferenciales tipo mariposa es_ES
dc.subject.classification MATEMATICA APLICADA es_ES
dc.title Estrategias Especulativas con Opciones Financieras: Diferenciales de Mariposas con Opciones de Compra y de Venta (Call/Put Butterfly Spread) es_ES
dc.type Objeto de aprendizaje es_ES
dc.lom.learningResourceType Artículo Docente es_ES
dc.lom.interactivityLevel Bajo es_ES
dc.lom.semanticDensity Alto es_ES
dc.lom.intendedEndUserRole Alumno es_ES
dc.lom.context Postgrado es_ES
dc.lom.difficulty Dificultad media es_ES
dc.lom.typicalLearningTime 02 horas 00 minutos es_ES
dc.lom.educationalDescription Realizar una lectura razonada con realización de las gráficas a partir de las expresiones algebraicas. es_ES
dc.lom.educationalLanguage Español es_ES
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed 2017-2018 es_ES
dc.upv.ambito PUBLICO es_ES
dc.subject.unesco 5399 - Otras especialidades económicas es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.description.bibliographicCitation Cortés López, JC.; Burgos Simon, C.; Navarro Quiles, A. (2018). Estrategias Especulativas con Opciones Financieras: Diferenciales de Mariposas con Opciones de Compra y de Venta (Call/Put Butterfly Spread). http://hdl.handle.net/10251/107083 es_ES
dc.description.accrualMethod DER es_ES
dc.relation.pasarela DER\19718 es_ES


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