Mostrar el registro completo del ítem
Cortés López, JC.; Burgos Simon, C.; Navarro Quiles, A. (2018). Relación entre los precios de Opciones Europeas y de Opciones Americanas de tipo Call y de tipo Put, cuyos subyacentes no pagan dividendos. http://hdl.handle.net/10251/107084
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/107084
Título: | Relación entre los precios de Opciones Europeas y de Opciones Americanas de tipo Call y de tipo Put, cuyos subyacentes no pagan dividendos | |
Autor: | Navarro Quiles, Ana | |
Entidad UPV: |
|
|
Fecha difusión: |
|
|
Resumen: |
En este artículo docente se estudia la relación entre los valores de las primas correspondientes a una opción financiera de tipo europeo y a una opción financiera de tipo americano en el caso en que ambas opciones se emiten ...[+]
|
|
Palabras clave: |
|
|
Código UNESCO: |
|
|
Derechos de uso: | Reconocimiento - Sin obra derivada (by-nd) | |
Editorial: |
|
|
Tipo: |
|
|
Tipo de recurso educativo: |
|
|
Descripción acerca del uso: |
|
|
Destinatario: |
|
|
Contexto: |
|
|
Dificultad: |
|
|
Nivel de interactividad: |
|
|
Densidad semántica: |
|
|
Tiempo típico: |
|
|
Idioma del destinatario: |
|
|
Permiso de acceso: |
|