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Relación entre los precios de Opciones Europeas y de Opciones Americanas de tipo Call y de tipo Put, cuyos subyacentes no pagan dividendos

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Relación entre los precios de Opciones Europeas y de Opciones Americanas de tipo Call y de tipo Put, cuyos subyacentes no pagan dividendos

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Cortés López, JC.; Burgos Simon, C.; Navarro Quiles, A. (2018). Relación entre los precios de Opciones Europeas y de Opciones Americanas de tipo Call y de tipo Put, cuyos subyacentes no pagan dividendos. http://hdl.handle.net/10251/107084

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Título: Relación entre los precios de Opciones Europeas y de Opciones Americanas de tipo Call y de tipo Put, cuyos subyacentes no pagan dividendos
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Fecha difusión:
Resumen:
En este artículo docente se estudia la relación entre los valores de las primas correspondientes a una opción financiera de tipo europeo y a una opción financiera de tipo americano en el caso en que ambas opciones se emiten ...[+]
Palabras clave: opción de compra (Call) , opción de venta (Put) , Opción de tipo europeo , Opción de tipo americano , Prima de una opción
Código UNESCO: 5399 - Otras especialidades económicas
Derechos de uso: Reconocimiento - Sin obra derivada (by-nd)
Tipo: Objeto de aprendizaje
Tipo de recurso educativo: Artículo Docente
Descripción acerca del uso: Se recomienda una lectura razonada del artículo dedicando especial atención a la comparativa entre los resultados obtenidos para opciones de compras y para opciones de venta, tanto de tipo europeo como americano.
Destinatario: Alumno
Contexto: Postgrado
Dificultad: Dificultad media
Nivel de interactividad: Bajo
Densidad semántica: Alto
Tiempo típico: 02 horas 00 minutos
Idioma del destinatario: Español
Permiso de acceso: PUBLICO

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