Fórmula de Paridad para Opciones Financieras Europeas

Abstract

En este trabajo se establece una relación matemática, denominada Fórmula de Paridad, que relaciona las primas de una opción de compra u opción Call y de una opción de venta u opción Put de tipo europeo que han sido suscritas sobre un mismo activo subyacente, con un mismo período de vencimiento y un mismo precio de ejercicio. Se establecen dos versiones de la Fórmula de Paridad, dependiendo de si el activo subyacente paga o no dividendos durante la vida del contrato de la opción.