Mínimos cuadrados recursivos: factor de olvido, filtro de Kalman

Abstract

Este vídeo aborda los mínimos cuadrados recursivos, con factor de olvido exponencial o con filtro de Kalman con dinámica y ruido en los parámetros (no constantes). Primero aborda una motivacio¿n a la identificacio¿n de para¿metros variantes (lentamente) en el tiempo. Después, hace una revisión breve de la fo¿rmula sin olvido. Finalmente, se plantea la modificacio¿n de las fo¿rmulas sin olvido para incorporar el mismo. Las opciones serían: ventana fija deslizante, factor de olvido exponencial, filtro de Kalman con dina¿mica de para¿metros.