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Determinación de carteras dinámicas óptimas para subyacentes cotizados. Aplicación a un caso práctico con datos reales del IBEX-35

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Determinación de carteras dinámicas óptimas para subyacentes cotizados. Aplicación a un caso práctico con datos reales del IBEX-35

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Micó Vidal, A. (2019). Determinación de carteras dinámicas óptimas para subyacentes cotizados. Aplicación a un caso práctico con datos reales del IBEX-35. http://hdl.handle.net/10251/128221

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Title: Determinación de carteras dinámicas óptimas para subyacentes cotizados. Aplicación a un caso práctico con datos reales del IBEX-35
Author: Micó Vidal, Arantxa
Director(s): Cortés López, Juan Carlos Burgos Simon, Clara
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2019-09-26
Issued date:
Abstract:
[ES] El objetivo principal del TFG es crear una cartera de inversión basada en activos subyacentes cotizados de modo que se minimice el riesgo global de la cartera. Para ello se determinarán los pesos de ambos activos que ...[+]
Subjects: Mediaset , Ferrovial , Bolsa , Inversiones bursátiles , Minimización del riesgo , Carteras óptimas , Movimiento Browniano Geométrico , Simulación Monte Carlo , Estimación de parámetros , Predicción probabilística , IBEX-35
Copyrigths: Cerrado
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

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