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Determinación de carteras dinámicas óptimas para subyacentes cotizados. Aplicación a un caso práctico con datos reales del IBEX-35

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Determinación de carteras dinámicas óptimas para subyacentes cotizados. Aplicación a un caso práctico con datos reales del IBEX-35

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dc.contributor.advisor Cortés López, Juan Carlos es_ES
dc.contributor.advisor Burgos Simon, Clara es_ES
dc.contributor.author Micó Vidal, Arantxa es_ES
dc.date.accessioned 2019-10-14T14:02:57Z
dc.date.available 2019-10-14T14:02:57Z
dc.date.created 2019-09-26
dc.date.issued 2019-10-14 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/128221
dc.description.abstract [ES] El objetivo principal del TFG es crear una cartera de inversión basada en activos subyacentes cotizados de modo que se minimice el riesgo global de la cartera. Para ello se determinarán los pesos de ambos activos que forman la cartera de modo que se minimice el riesgo global bajo determinadas condiciones que se especificarán en el trabajo. Se han elegido dos activos del IBEX35: Ferrovial y Mediaset. El modelo de cada activo subyacente cotizado se basa en el Movimiento Browniano Geométrico, cuyos parámetros se estiman a través de diferentes métodos estadísticos para ecuaciones diferenciales estocásticas. Además de la estimación, se determinan medidas de bondad del modelo. Una vez validado el modelo se realizan predicciones de las cotizaciones de ambos subyacentes, que permiten crear una cartera dinámica que minimiza el riesgo global de la inversión. es_ES
dc.format.extent 69 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Mediaset es_ES
dc.subject Ferrovial es_ES
dc.subject Bolsa es_ES
dc.subject Inversiones bursátiles es_ES
dc.subject Minimización del riesgo es_ES
dc.subject Carteras óptimas es_ES
dc.subject Movimiento Browniano Geométrico es_ES
dc.subject Simulación Monte Carlo es_ES
dc.subject Estimación de parámetros es_ES
dc.subject Predicción probabilística es_ES
dc.subject IBEX-35 es_ES
dc.subject.classification MATEMATICA APLICADA es_ES
dc.subject.other Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.title Determinación de carteras dinámicas óptimas para subyacentes cotizados. Aplicación a un caso práctico con datos reales del IBEX-35 es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.description.bibliographicCitation Micó Vidal, A. (2019). Determinación de carteras dinámicas óptimas para subyacentes cotizados. Aplicación a un caso práctico con datos reales del IBEX-35. http://hdl.handle.net/10251/128221 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\113651 es_ES


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