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dc.contributor.advisor | Cortés López, Juan Carlos![]() |
es_ES |
dc.contributor.advisor | Villanueva Micó, Rafael Jacinto![]() |
es_ES |
dc.contributor.author | Tebar Temprano, Sergio![]() |
es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-01-03T12:58:54Z | |
dc.date.available | 2020-01-03T12:58:54Z | |
dc.date.created | 2019-12-19 | |
dc.date.issued | 2020-01-03 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10251/133928 | |
dc.description.abstract | [ES] El objetivo principal del TFG es aplicar la teoría de cadenas de Markov para clasificar los movimientos de activos financieros cotizados en mercados reales. En primer lugar, se adaptará la teoría básica de las cadenas de Markov al problema objeto de estudio. En segundo lugar, se elegirán diferentes activos cotizados del IBEX-35 y se programarán algoritmos para determinar las probabilidades de transición de los diferentes estados en que se clasifique cada uno de los activos. Posteriormente, se estudiará la dinámica temporal de la clasificación propuesta usando técnicas propias de cadenas de Markov y sus principales características (estabilidad de la clasificación, tiempos de recurrencia, etc.) para las compañías de IBEX-35 que se hayan seleccionado. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] The main objective of the TFG is to apply Markov's chain theory to classify the movements of financial assets into real markets. First, the basic theory of Markov chains will be adapted to the problem under study. Secondly, different IBEX-35 assets will be chosen and algorithms will be programmed to determine the transition probabilities of the different states in which each asset is classified. Subsequently, the temporal dynamics of the proposed classification will be studied using Markov chain techniques and their main characteristics (classification stability, recurrence times, etc.) for IBEX-35 companies that have been selected. | es_ES |
dc.format.extent | 55 | es_ES |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
dc.subject | Mercados financieros | es_ES |
dc.subject | Bolsa | es_ES |
dc.subject | Activos financieros | es_ES |
dc.subject | Modelos de Markov | es_ES |
dc.subject | Estimación de probabilidades | es_ES |
dc.subject | Predicción probabilística | es_ES |
dc.subject | IBEX 35 | es_ES |
dc.subject | Markov models | es_ES |
dc.subject | Estimation of probabilities | es_ES |
dc.subject | Probabilistic prediction | es_ES |
dc.subject.classification | MATEMATICA APLICADA | es_ES |
dc.subject.other | Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses | es_ES |
dc.title | Clasificación de la dinámica de activos subyacentes cotizados mediante métodos Markovianos. Aplicación a compañías del IBEX-35 con datos reales | es_ES |
dc.type | Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado | es_ES |
dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar - Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada | es_ES |
dc.description.bibliographicCitation | Tebar Temprano, S. (2019). Clasificación de la dinámica de activos subyacentes cotizados mediante métodos Markovianos. Aplicación a compañías del IBEX-35 con datos reales. http://hdl.handle.net/10251/133928 | es_ES |
dc.description.accrualMethod | TFGM | es_ES |
dc.relation.pasarela | TFGM\120563 | es_ES |