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Clasificación de la dinámica de activos subyacentes cotizados mediante métodos Markovianos. Aplicación a compañías del IBEX-35 con datos reales

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Clasificación de la dinámica de activos subyacentes cotizados mediante métodos Markovianos. Aplicación a compañías del IBEX-35 con datos reales

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dc.contributor.advisor Cortés López, Juan Carlos es_ES
dc.contributor.advisor Villanueva Micó, Rafael Jacinto es_ES
dc.contributor.author Tebar Temprano, Sergio es_ES
dc.date.accessioned 2020-01-03T12:58:54Z
dc.date.available 2020-01-03T12:58:54Z
dc.date.created 2019-12-19
dc.date.issued 2020-01-03 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/133928
dc.description.abstract [ES] El objetivo principal del TFG es aplicar la teoría de cadenas de Markov para clasificar los movimientos de activos financieros cotizados en mercados reales. En primer lugar, se adaptará la teoría básica de las cadenas de Markov al problema objeto de estudio. En segundo lugar, se elegirán diferentes activos cotizados del IBEX-35 y se programarán algoritmos para determinar las probabilidades de transición de los diferentes estados en que se clasifique cada uno de los activos. Posteriormente, se estudiará la dinámica temporal de la clasificación propuesta usando técnicas propias de cadenas de Markov y sus principales características (estabilidad de la clasificación, tiempos de recurrencia, etc.) para las compañías de IBEX-35 que se hayan seleccionado. es_ES
dc.description.abstract [EN] The main objective of the TFG is to apply Markov's chain theory to classify the movements of financial assets into real markets. First, the basic theory of Markov chains will be adapted to the problem under study. Secondly, different IBEX-35 assets will be chosen and algorithms will be programmed to determine the transition probabilities of the different states in which each asset is classified. Subsequently, the temporal dynamics of the proposed classification will be studied using Markov chain techniques and their main characteristics (classification stability, recurrence times, etc.) for IBEX-35 companies that have been selected. es_ES
dc.format.extent 55 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Mercados financieros es_ES
dc.subject Bolsa es_ES
dc.subject Activos financieros es_ES
dc.subject Modelos de Markov es_ES
dc.subject Estimación de probabilidades es_ES
dc.subject Predicción probabilística es_ES
dc.subject IBEX 35 es_ES
dc.subject Markov models es_ES
dc.subject Estimation of probabilities es_ES
dc.subject Probabilistic prediction es_ES
dc.subject.classification MATEMATICA APLICADA es_ES
dc.subject.other Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.title Clasificación de la dinámica de activos subyacentes cotizados mediante métodos Markovianos. Aplicación a compañías del IBEX-35 con datos reales es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.description.bibliographicCitation Tebar Temprano, S. (2019). Clasificación de la dinámica de activos subyacentes cotizados mediante métodos Markovianos. Aplicación a compañías del IBEX-35 con datos reales. http://hdl.handle.net/10251/133928 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\120563 es_ES


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