Clasificación de la dinámica de activos subyacentes cotizados mediante métodos Markovianos. Aplicación a compañías del IBEX-35 con datos reales

Abstract

[ES] El objetivo principal del TFG es aplicar la teoría de cadenas de Markov para clasificar los movimientos de activos financieros cotizados en mercados reales. En primer lugar, se adaptará la teoría básica de las cadenas de Markov al problema objeto de estudio. En segundo lugar, se elegirán diferentes activos cotizados del IBEX-35 y se programarán algoritmos para determinar las probabilidades de transición de los diferentes estados en que se clasifique cada uno de los activos. Posteriormente, se estudiará la dinámica temporal de la clasificación propuesta usando técnicas propias de cadenas de Markov y sus principales características (estabilidad de la clasificación, tiempos de recurrencia, etc.) para las compañías de IBEX-35 que se hayan seleccionado.

[EN] The main objective of the TFG is to apply Markov's chain theory to classify the movements of financial assets into real markets. First, the basic theory of Markov chains will be adapted to the problem under study. Secondly, different IBEX-35 assets will be chosen and algorithms will be programmed to determine the transition probabilities of the different states in which each asset is classified. Subsequently, the temporal dynamics of the proposed classification will be studied using Markov chain techniques and their main characteristics (classification stability, recurrence times, etc.) for IBEX-35 companies that have been selected.