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Análisis del efecto overnight en la rentabilidad de las acciones del IBEX-35

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Análisis del efecto overnight en la rentabilidad de las acciones del IBEX-35

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dc.contributor.advisor Oliver Muncharaz, Javier es_ES
dc.contributor.author Romero Polo, Víctor es_ES
dc.date.accessioned 2020-08-17T14:47:44Z
dc.date.available 2020-08-17T14:47:44Z
dc.date.created 2020-07-24
dc.date.issued 2020-08-17 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/149257
dc.description.abstract [ES] El presente trabajo final de grado analiza el comportamiento de los mercados bursátiles. En concreto, se analiza el posible efecto que ejerce el periodo de inactividad nocturno (espacio de tiempo en el que la bolsa permanece cerrada y no existen operaciones) sobre las fluctuaciones diarias. Para ello, se presenta el escenario de la bolsa española junto a la muestra a analizar: las acciones que componen el IBEX 35. Variables como la aparición de información financiera o bursátil durante la noche, podrían estar ejerciendo un efecto sobre la rentabilidad de las acciones. En el caso de España, cuando su bolsa cierra a las 17:30, otras bolsas como la americana permanecen operando algunas horas más; e incluso existen mercados que abren durante este periodo, como es el caso del asiático. Mediante la aplicación de métodos estadísticos, se procederá al estudio del efecto nocturno sobre la fluctuación de precios, y una vez obtenidas conclusiones, se presentará una posible estrategia de inversión acorde a ellas. es_ES
dc.description.abstract [EN] The aim of this work is to analyze the overnight effect on IBEX-35 stocks. Firstly, know if there are gaps between the closing and opening of the following day in these assets, taking into account that there are other markets that remain opened during this period (mainly Asian window). Secondly, how this effect influence the return on the stocks. How far this effect can be important as a variable or input in determining the return on the stocks. es_ES
dc.format.extent 40 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Efecto nocturno es_ES
dc.subject Mercados bursátiles es_ES
dc.subject Acciones de bolsa es_ES
dc.subject IBEX 35 es_ES
dc.subject Overnight es_ES
dc.subject Inversión es_ES
dc.subject Investment es_ES
dc.subject.classification ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD es_ES
dc.subject.other Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.title Análisis del efecto overnight en la rentabilidad de las acciones del IBEX-35 es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Romero Polo, V. (2020). Análisis del efecto overnight en la rentabilidad de las acciones del IBEX-35. http://hdl.handle.net/10251/149257 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\129519 es_ES


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