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Optimización del riesgo en una cartera financiera compuesta por tres subyacentes cotizados a través del Movimiento browniano geométrico

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Optimización del riesgo en una cartera financiera compuesta por tres subyacentes cotizados a través del Movimiento browniano geométrico

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Martín Marín, S. (2020). Optimización del riesgo en una cartera financiera compuesta por tres subyacentes cotizados a través del Movimiento browniano geométrico. http://hdl.handle.net/10251/149264

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Title: Optimización del riesgo en una cartera financiera compuesta por tres subyacentes cotizados a través del Movimiento browniano geométrico
Author: Martín Marín, Sofía
Director(s): Villanueva Micó, Rafael Jacinto Burgos Simon, Clara
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2020-07-24
Issued date:
Abstract:
[ES] Actualmente, la bolsa es uno de los principales sistemas de financiación de las unidades económicas. Sabemos que cualquier tipo de inversión está sujeta al riesgo propio del mercado, pero desconocemos la forma en la ...[+]
Subjects: IBEX-35 , Bolsa , Mercados financieros , Movimiento browniano geométrico , Activos financieros , Carteras financieras , Riesgo financiero , Modelo estocástico
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

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