Optimización del riesgo en una cartera financiera compuesta por tres subyacentes cotizados a través del Movimiento browniano geométrico

Abstract

[ES] Actualmente, la bolsa es uno de los principales sistemas de financiación de las unidades económicas. Sabemos que cualquier tipo de inversión está sujeta al riesgo propio del mercado, pero desconocemos la forma en la que debemos combinar los activos para obtener la rentabilidad deseada. El objetivo de este Trabajo Final de Grado (TFG) es crear una cartera de inversión eficiente, minimizando el riesgo a partir de una rentabilidad fijada previamente. Para ello, se han seleccionado tres empresas cotizadas en el mercado continuo e integrantes del índice bursátil IBEX-35: Actividades de Construcción y Servicios, Merlín Properties y Siemens Gamesa Renewable Energy, de las cuales se ha extraído el valor de las cotizaciones diarias a precio de cierre a partir del histórico publicado por Bolsas y Mercados Españoles, considerando un periodo temporal de 10 días.