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dc.contributor.advisor | Villanueva Micó, Rafael Jacinto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Burgos Simon, Clara | es_ES |
dc.contributor.author | Martín Marín, Sofía | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-08-17T15:38:18Z | |
dc.date.available | 2020-08-17T15:38:18Z | |
dc.date.created | 2020-07-24 | |
dc.date.issued | 2020-08-17 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10251/149264 | |
dc.description.abstract | [ES] Actualmente, la bolsa es uno de los principales sistemas de financiación de las unidades económicas. Sabemos que cualquier tipo de inversión está sujeta al riesgo propio del mercado, pero desconocemos la forma en la que debemos combinar los activos para obtener la rentabilidad deseada. El objetivo de este Trabajo Final de Grado (TFG) es crear una cartera de inversión eficiente, minimizando el riesgo a partir de una rentabilidad fijada previamente. Para ello, se han seleccionado tres empresas cotizadas en el mercado continuo e integrantes del índice bursátil IBEX-35: Actividades de Construcción y Servicios, Merlín Properties y Siemens Gamesa Renewable Energy, de las cuales se ha extraído el valor de las cotizaciones diarias a precio de cierre a partir del histórico publicado por Bolsas y Mercados Españoles, considerando un periodo temporal de 10 días. | es_ES |
dc.format.extent | 55 | es_ES |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
dc.subject | IBEX-35 | es_ES |
dc.subject | Bolsa | es_ES |
dc.subject | Mercados financieros | es_ES |
dc.subject | Movimiento browniano geométrico | es_ES |
dc.subject | Activos financieros | es_ES |
dc.subject | Carteras financieras | es_ES |
dc.subject | Riesgo financiero | es_ES |
dc.subject | Modelo estocástico | es_ES |
dc.subject.classification | MATEMATICA APLICADA | es_ES |
dc.subject.other | Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses | es_ES |
dc.title | Optimización del riesgo en una cartera financiera compuesta por tres subyacentes cotizados a través del Movimiento browniano geométrico | es_ES |
dc.type | Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado | es_ES |
dc.rights.accessRights | Cerrado | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar - Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada | es_ES |
dc.description.bibliographicCitation | Martín Marín, S. (2020). Optimización del riesgo en una cartera financiera compuesta por tres subyacentes cotizados a través del Movimiento browniano geométrico. http://hdl.handle.net/10251/149264 | es_ES |
dc.description.accrualMethod | TFGM | es_ES |
dc.relation.pasarela | TFGM\131216 | es_ES |