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Construcción de una cartera de mínimo riesgo a corto plazo con acciones de Endesa y CaixaBank mediante un modelo estocástico

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Construcción de una cartera de mínimo riesgo a corto plazo con acciones de Endesa y CaixaBank mediante un modelo estocástico

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Vañó Ferre, P. (2020). Construcción de una cartera de mínimo riesgo a corto plazo con acciones de Endesa y CaixaBank mediante un modelo estocástico. http://hdl.handle.net/10251/151799

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Title: Construcción de una cartera de mínimo riesgo a corto plazo con acciones de Endesa y CaixaBank mediante un modelo estocástico
Author: Vañó Ferre, Pablo
Director(s): Villanueva Micó, Rafael Jacinto Martínez Rodríguez, David
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2020-09-25
Issued date:
Abstract:
[ES] En este TFG se describe un procedimiento para diseñar una cartera compuesta de acciones de las empresas Endesa y CaixaBank, que cotizan en el IBEX-35, que a corto plazo (5 días) minimicen el riesgo de la inversión en ...[+]
Subjects: Bolsa , IBEX-35 , Carteras de mínimo riesgo , Mercados financieros , Inversiones , Carteras de valores , CaixaBank , Endesa , Modelos estocásticos , Lema de Itô , Portfolio , Minimum risk , Stochastic models , Itô lemma
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

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