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Construcción de una cartera de mínimo riesgo a corto plazo con acciones de Endesa y CaixaBank mediante un modelo estocástico

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Construcción de una cartera de mínimo riesgo a corto plazo con acciones de Endesa y CaixaBank mediante un modelo estocástico

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dc.contributor.advisor Villanueva Micó, Rafael Jacinto es_ES
dc.contributor.advisor Martínez Rodríguez, David es_ES
dc.contributor.author Vañó Ferre, Pablo es_ES
dc.date.accessioned 2020-10-14T14:32:01Z
dc.date.available 2020-10-14T14:32:01Z
dc.date.created 2020-09-25
dc.date.issued 2020-10-14 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/151799
dc.description.abstract [ES] En este TFG se describe un procedimiento para diseñar una cartera compuesta de acciones de las empresas Endesa y CaixaBank, que cotizan en el IBEX-35, que a corto plazo (5 días) minimicen el riesgo de la inversión en dichos activos. Para ello, tomaremos datos de las cotizaciones de sus acciones en un periodo temporal de 30 días y, utilizando el Modelo Log-Normal, estimaremos los parámetros de tendencia y volatilidad. En este modelo la aleatoriedad asociada a una acción es introducida en la ecuación a través de un procedimiento estocástico llamado Ruido Blanco. Realizada la estimación de los parámetros, el siguiente paso es validar el modelo, para el cual aplicaremos diversas medidas de bondad de ajuste: - Error Cuadrático Medio (ECM) - Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE) Obtenidas las estimaciones de los parámetros y validado el modelo, procederemos a calcular con intervalos de confianza al 95%, las predicciones del modelo relativas a las cotizaciones de las acciones de Endesa y de CaixaBank (para comparar las variaciones en la composición de la cartera). A continuación, se calculará el vector de pesos de la cartera de riesgo mínimo en cada instante temporal (5 días) mediante simulaciones del Movimiento Browniano Geométrico generadas por el método de Monte Carlo y la ecuación de optimización de los pesos de cada uno de los activos que forman la cartera de modo que el riesgo global de la cartera sea mínimo y el total de los pesos de la cartera sumen 1. es_ES
dc.format.extent 67 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Bolsa es_ES
dc.subject IBEX-35 es_ES
dc.subject Carteras de mínimo riesgo es_ES
dc.subject Mercados financieros es_ES
dc.subject Inversiones es_ES
dc.subject Carteras de valores es_ES
dc.subject CaixaBank es_ES
dc.subject Endesa es_ES
dc.subject Modelos estocásticos es_ES
dc.subject Lema de Itô es_ES
dc.subject Portfolio es_ES
dc.subject Minimum risk es_ES
dc.subject Stochastic models es_ES
dc.subject Itô lemma es_ES
dc.subject.classification MATEMATICA APLICADA es_ES
dc.subject.other Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.title Construcción de una cartera de mínimo riesgo a corto plazo con acciones de Endesa y CaixaBank mediante un modelo estocástico es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.description.bibliographicCitation Vañó Ferre, P. (2020). Construcción de una cartera de mínimo riesgo a corto plazo con acciones de Endesa y CaixaBank mediante un modelo estocástico. http://hdl.handle.net/10251/151799 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\113302 es_ES


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