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Gestión del riesgo de carteras financieras con subyacentes modelizados con el movimiento browniano geométrico. Aplicación a un caso práctico

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Gestión del riesgo de carteras financieras con subyacentes modelizados con el movimiento browniano geométrico. Aplicación a un caso práctico

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Nombre: Awe - Gestión Riesgo ...
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Formato: PDF
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dc.contributor.advisor Cortés López, Juan Carlos es_ES
dc.contributor.advisor Villanueva Micó, Rafael Jacinto es_ES
dc.contributor.author Awe Aguilar, Jenina es_ES
dc.date.accessioned 2020-10-16T16:00:10Z
dc.date.available 2020-10-16T16:00:10Z
dc.date.created 2020-09-28
dc.date.issued 2020-10-16 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/152235
dc.description.abstract [ES] En este Trabajo de Final de Master realizar un estudio de técnicas cuantitativas para gestionar el riesgo de carteras financieras. La gestión del riesgo consistirá en minimizar la volatilidad global de la cartera conociendo la volatilidad individual (varianza) y conjunta (covarianza) de los activos que forman la cartera, asumiendo para ello que los activos siguen un Movimiento Browniano Geométrico. Los resultados teóricos que se expongan se aplicarán a un caso práctico de una cartera formada por subyacentes que cotizan en mercados como el IBEX-35. es_ES
dc.format.extent 78 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Movimiento browniano geométrico es_ES
dc.subject Movimiento browniano es_ES
dc.subject Ecuación diferencial estocástica de tipo Itô es_ES
dc.subject Modelo estocástico Log-Normal es_ES
dc.subject Carteras financieras es_ES
dc.subject Modelo de Markowitz es_ES
dc.subject Cotización bursátil es_ES
dc.subject IBEX 35 es_ES
dc.subject.classification MATEMATICA APLICADA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal es_ES
dc.title Gestión del riesgo de carteras financieras con subyacentes modelizados con el movimiento browniano geométrico. Aplicación a un caso práctico es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar - Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada es_ES
dc.description.bibliographicCitation Awe Aguilar, J. (2020). Gestión del riesgo de carteras financieras con subyacentes modelizados con el movimiento browniano geométrico. Aplicación a un caso práctico. http://hdl.handle.net/10251/152235 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\85404 es_ES


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