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Gestión del riesgo de carteras financieras con subyacentes modelizados con el movimiento browniano geométrico. Aplicación a un caso práctico

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Gestión del riesgo de carteras financieras con subyacentes modelizados con el movimiento browniano geométrico. Aplicación a un caso práctico

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Awe Aguilar, J. (2020). Gestión del riesgo de carteras financieras con subyacentes modelizados con el movimiento browniano geométrico. Aplicación a un caso práctico. http://hdl.handle.net/10251/152235

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/152235

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Nombre: Awe - Gestión Riesgo ...
Tamaño: 1.537Mb
Formato: PDF
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Metadatos del ítem

Título: Gestión del riesgo de carteras financieras con subyacentes modelizados con el movimiento browniano geométrico. Aplicación a un caso práctico
Autor: Awe Aguilar, Jenina
Director(es): Cortés López, Juan Carlos Villanueva Micó, Rafael Jacinto
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar - Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària
Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Fecha acto/lectura:
2020-09-28
 Fecha difusión:
Resumen:
[ES] En este Trabajo de Final de Master realizar un estudio de técnicas cuantitativas para gestionar el riesgo de carteras financieras. La gestión del riesgo consistirá en minimizar la volatilidad global de la cartera ...[+]
Palabras clave: Movimiento browniano geométrico , Movimiento browniano , Ecuación diferencial estocástica de tipo Itô , Modelo estocástico Log-Normal , Carteras financieras , Modelo de Markowitz , Cotización bursátil , IBEX 35
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Editorial:
Universitat Politècnica de València
Titulación: Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal
Tipo: Tesis de máster

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