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El modelo estocástico Log-Normal con parámetros variables. Aplicación a la modelización del subyacente cotizado Ferrovial

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El modelo estocástico Log-Normal con parámetros variables. Aplicación a la modelización del subyacente cotizado Ferrovial

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Casas Morente, B. (2019). El modelo estocástico Log-Normal con parámetros variables. Aplicación a la modelización del subyacente cotizado Ferrovial. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/167159

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Title: El modelo estocástico Log-Normal con parámetros variables. Aplicación a la modelización del subyacente cotizado Ferrovial
Author: Casas Morente, Belén
Director(s): Cortés López, Juan Carlos Navarro Quiles, Ana
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2019-07-25
Issued date:
Abstract:
[ES] En este Trabajo Final de Máster (TFM), se estudiará una versión avanzada del Modelo Estocástico Log-Normal, basado en un proceso estocástico denominado Movimiento Browniano Geométrico, para una acción de la compañía ...[+]
Subjects: Ibex 35 , Activo financiero , Mercados financieros , Ferrovial , Cálculo Estocástico de Itô , Modelo Log-Normal de parámetros variables , Movimiento Browniano Geométrico , Dinámica de Subyacentes con Incertidumbre , Predicciones
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal
Type: Tesis de máster

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