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Company Rossi, R.; Egorova, VN.; Jódar Sánchez, LA. (2021). A front-fixing ETD numerical method for solving jump-diffusion American option pricing problems. Mathematics and Computers in Simulation. 189:69-84. https://doi.org/10.1016/j.matcom.2020.07.015
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/179436
Título: | A front-fixing ETD numerical method for solving jump-diffusion American option pricing problems | |
Autor: | Egorova, Vera N. | |
Entidad UPV: |
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Fecha difusión: |
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Resumen: |
[EN] American options prices under jump-diffusion models are determined by a free boundary partial integro-differential equation (PIDE) problem. In this paper, we propose a front-fixing exponential time differencing (FF-ETD) ...[+]
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Palabras clave: |
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Derechos de uso: | Reserva de todos los derechos | |
Fuente: |
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DOI: |
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Editorial: |
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Versión del editor: | https://doi.org/10.1016/j.matcom.2020.07.015 | |
Código del Proyecto: |
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Tipo: |
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