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El Movimiento Browniano en la modelización del par EUR/USD

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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El Movimiento Browniano en la modelización del par EUR/USD

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González Cervera, JV. (2012). El Movimiento Browniano en la modelización del par EUR/USD. http://hdl.handle.net/10251/18429.

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Metadatos del ítem

Título: El Movimiento Browniano en la modelización del par EUR/USD
Autor:
Director(es): Cortés López, Juan Carlos Guijarro Martínez, Francisco
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Fecha acto/lectura:
2012-09-26
Fecha difusión:
Resumen:
En el presente trabajo introduciremos el modelo del Movimiento Browniano Geométrico (MBG) para tratar de modelizar el comportamiento del valor de cotización de un activo financiero en el mercado de divisas o mercado FOREX, ...[+]
Palabras clave: Mercado forex , Divisas , Movimiento browniano geométrico
Derechos de uso: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial (by-nd-nc)
Titulación: Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal
Tipo: Tesis de máster

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