La réplica de índices bursátiles. Comparativa entre diferentes modelos restringidos

Abstract

[ES] El Trabajo Fin de Máster plantea la obtención de diferentes carteras réplicas de índices bursátiles atendiendo a diferentes restricciones. Se analiza desde un enfoque crítico el comportamiento ex post de dichas carteras, con el objeto de validar si dicho comportamiento se corresponde con la definición ex ante de las mismas. De esta forma, se concluye qué tipo de restricciones pueden considerarse estacionarias y cuáles no.

[EN] The Master's Thesis aims to obtain different replica portfolios of stock market indexes based on various constraints. The ex-post behavior of these portfolios is critically analyzed to validate whether it aligns with their ex-ante definition. Thus, conclusions are drawn regarding which types of constraints can be considered stationary and which ones cannot be.