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Modelización mediante el Modelo Log-normal de activos cotizados considerando tasas de rendimiento variables. Aplicación a un caso práctico

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Modelización mediante el Modelo Log-normal de activos cotizados considerando tasas de rendimiento variables. Aplicación a un caso práctico

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Ferrer Guimerà, J. (2013). Modelización mediante el Modelo Log-normal de activos cotizados considerando tasas de rendimiento variables. Aplicación a un caso práctico. http://hdl.handle.net/10251/35069.

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Title: Modelización mediante el Modelo Log-normal de activos cotizados considerando tasas de rendimiento variables. Aplicación a un caso práctico
Author:
Director(s): Cortés López, Juan Carlos Villanueva Micó, Rafael Jacinto
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2013-09-19
Issued date:
Abstract:
En este trabajo se introducirá el modelo del Movimiento Browniano Geométrico (M.B.G) con el objetivo de modelizar el comportamiento de la cotización de una acción en el mercado bursátil y poder así predecir el valor de ...[+]
Subjects: Sector financiero , Mercado bursátil , Movimiento browniano geométrico (MBG) , BBVA , Google Finance , Bolsa de valores , Ibex 35
Copyrigths: Cerrado
degree: Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal
Type: Tesis de máster

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