- -

Modelización mediante el Modelo Log-normal de activos cotizados considerando tasas de rendimiento variables. Aplicación a un caso práctico

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Modelización mediante el Modelo Log-normal de activos cotizados considerando tasas de rendimiento variables. Aplicación a un caso práctico

Mostrar el registro completo del ítem

Ferrer Guimerà, J. (2013). Modelización mediante el Modelo Log-normal de activos cotizados considerando tasas de rendimiento variables. Aplicación a un caso práctico. http://hdl.handle.net/10251/35069.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/35069

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Modelización mediante el Modelo Log-normal de activos cotizados considerando tasas de rendimiento variables. Aplicación a un caso práctico
Autor:
Director(es): Cortés López, Juan Carlos Villanueva Micó, Rafael Jacinto
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Fecha difusión:
Fecha acto/lectura: 2013-09-19
Resumen:
En este trabajo se introducirá el modelo del Movimiento Browniano Geométrico (M.B.G) con el objetivo de modelizar el comportamiento de la cotización de una acción en el mercado bursátil y poder así predecir el valor de ...[+]
Palabras clave: Sector financiero , Mercado bursátil , Movimiento browniano geométrico (MBG) , BBVA , Google Finance , Bolsa de valores , Ibex 35
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal
Tipo: Tesis de máster

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem