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Modelización de la volatilidad condicional del índice IBEX-35: Comparativa modelos Garch versus redes neuronales

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Modelización de la volatilidad condicional del índice IBEX-35: Comparativa modelos Garch versus redes neuronales

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Oliver Muncharaz, J. (2010). Modelización de la volatilidad condicional del índice IBEX-35: Comparativa modelos Garch versus redes neuronales. http://hdl.handle.net/10251/36159.

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Título: Modelización de la volatilidad condicional del índice IBEX-35: Comparativa modelos Garch versus redes neuronales
Autor:
Director(es): Guijarro Martínez, Francisco
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Fecha difusión:
Fecha acto/lectura: 2010-09-01
Resumen:
En el presente trabajo se plasma la comparativa entre un modelo econométrico y las redes neuronales para la estimación y predicción simultánea de la rentabilidad y la varianza condicional sobre el índice Ibex-35. El objetivo ...[+]
Palabras clave: IBEX 35 , Índices bursátiles , Volatilidad bursátil , Modelos econométricos , Modelo Garch , Redes neuronales , Sector financiero , Mercados financieros , Predicción de la rentabilidad , Previsión de riesgos en bolsa , Bolsa
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Titulación: Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal
Tipo: Tesis de máster

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