Modelización de la volatilidad condicional del índice IBEX-35: comparativa modelos Garch vs Redes neuronales

Abstract

[ES] En el presente trabajo se plasma la comparativa entre un modelo econométrico y las redes neuronales para la estimación y predicción simultánea de la rentabilidad y la varianza condicional sobre el índice Ibex-35. El objetivo es demostrar que, a priori, las redes neuronales tienen la ventaja de ser capaces de encontrar relaciones más complejas entre las variables y, por tanto, tienen mayor capacidad de predicción frente a los modelos econométricos.