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Modelización de la volatilidad condicional del índice IBEX-35: comparativa modelos Garch vs Redes neuronales

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Modelización de la volatilidad condicional del índice IBEX-35: comparativa modelos Garch vs Redes neuronales

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Oliver Muncharaz, J. (2010). Modelización de la volatilidad condicional del índice IBEX-35: Comparativa modelos Garch versus redes neuronales. http://hdl.handle.net/10251/36159.

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Title: Modelización de la volatilidad condicional del índice IBEX-35: comparativa modelos Garch vs Redes neuronales
Author: Oliver Muncharaz, Javier
Director(s): Guijarro Martínez, Francisco
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2010-09-01
Issued date:
Abstract:
[ES] En el presente trabajo se plasma la comparativa entre un modelo econométrico y las redes neuronales para la estimación y predicción simultánea de la rentabilidad y la varianza condicional sobre el índice Ibex-35. El ...[+]
Subjects: IBEX 35 , Índice bursátil , Volatilidad bursátil , Modelo econométrico , Modelo Garch , Redes neuronales , Sector financiero , Mercados financieros , Predicción de la rentabilidad , Previsión de riesgos en bolsa , Bolsa de valores
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal
Type: Tesis de máster

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