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Modelización de la volatilidad condicional del índice IBEX-35: comparativa modelos Garch vs Redes neuronales

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Modelización de la volatilidad condicional del índice IBEX-35: comparativa modelos Garch vs Redes neuronales

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Nombre: TESINA MASTER JAVIER ...
Tamaño: 1.056Mb
Formato: PDF
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dc.contributor.advisor Guijarro Martínez, Francisco es_ES
dc.contributor.author Oliver Muncharaz, Javier es_ES
dc.date.accessioned 2014-03-04T14:38:45Z
dc.date.available 2014-03-04T14:38:45Z
dc.date.created 2010-09-01
dc.date.issued 2014-03-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/36159
dc.description.abstract [ES] En el presente trabajo se plasma la comparativa entre un modelo econométrico y las redes neuronales para la estimación y predicción simultánea de la rentabilidad y la varianza condicional sobre el índice Ibex-35. El objetivo es demostrar que, a priori, las redes neuronales tienen la ventaja de ser capaces de encontrar relaciones más complejas entre las variables y, por tanto, tienen mayor capacidad de predicción frente a los modelos econométricos. es_ES
dc.format.extent 97 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject IBEX 35 es_ES
dc.subject Índice bursátil es_ES
dc.subject Volatilidad bursátil es_ES
dc.subject Modelo econométrico es_ES
dc.subject Modelo Garch es_ES
dc.subject Redes neuronales es_ES
dc.subject Sector financiero es_ES
dc.subject Mercados financieros es_ES
dc.subject Predicción de la rentabilidad es_ES
dc.subject Previsión de riesgos en bolsa es_ES
dc.subject Bolsa de valores es_ES
dc.subject.classification ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal es_ES
dc.title Modelización de la volatilidad condicional del índice IBEX-35: comparativa modelos Garch vs Redes neuronales es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada - Institut Universitari de Matemàtica Pura i Aplicada es_ES
dc.description.bibliographicCitation Oliver Muncharaz, J. (2010). Modelización de la volatilidad condicional del índice IBEX-35: Comparativa modelos Garch versus redes neuronales. http://hdl.handle.net/10251/36159. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


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