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Mean-VaR portfolio selection under real constraints

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Mean-VaR portfolio selection under real constraints

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Baixauli-Soler, JS.; Alfaro-Cid, E.; Fernández-Blanco, MO. (2011). Mean-VaR portfolio selection under real constraints. Computational Economics. 37(2):113-131. doi:10.1007/s10614-009-9195-1

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/36309

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Título: Mean-VaR portfolio selection under real constraints
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario Mixto Tecnológico de Informática - Institut Universitari Mixt Tecnològic d'Informàtica
Fecha difusión:
Resumen:
This paper is concerned with asset allocation under real constraints when VaR is the risk measure to minimize. Our paper makes a contribution in several ways, we use a risk measure that is not linear programming solvable, ...[+]
Palabras clave: Portfolio selection , Heuristics , Optimization , Risk management
Derechos de uso: Cerrado
Fuente:
Computational Economics. (issn: 0927-7099 )
DOI: 10.1007/s10614-009-9195-1
Editorial:
Springer Verlag (Germany)
Versión del editor: http://doi.dx.org/10.1007/s10614-009-9195-1
Tipo: Artículo

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