- -

The curvature of the tracking frontier: A new criterion for the partial index tracking problem

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

The curvature of the tracking frontier: A new criterion for the partial index tracking problem

Mostrar el registro completo del ítem

García García, F.; Guijarro Martínez, F.; Moya Clemente, I. (2011). The curvature of the tracking frontier: A new criterion for the partial index tracking problem. Mathematical and Computer Modelling. 54(7):1781-1784. doi:10.1016/j.mcm.2011.02.015.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/38058

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: The curvature of the tracking frontier: A new criterion for the partial index tracking problem
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials
Fecha difusión:
Resumen:
Index tracking aims to select portfolios that imitate the behavior of a stock index. A tracking strategy is referred to as partial when the tracking portfolio is solely formed by a subset of stocks, so enabling a substantial ...[+]
Palabras clave: Frontier curvature , Index tracking , Portfolio selection , Tracking error variance , New parameters , Stock indices , Tracking errors , Transaction cost , Management , Managers , Cost reduction
Derechos de uso: Cerrado
Fuente:
Mathematical and Computer Modelling. (issn: 0895-7177 )
DOI: 10.1016/j.mcm.2011.02.015
Editorial:
Elsevier
Versión del editor: http://dx.doi.org/10.1016/j.mcm.2011.02.015
Tipo: Artículo

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem