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Predicción del Ibex 35 con un modelo estocástico de salto de Poisson compuesto

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Predicción del Ibex 35 con un modelo estocástico de salto de Poisson compuesto

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Monzó Chafer, Ó. (2014). Predicción del Ibex 35 con un modelo estocástico de salto de Poisson compuesto. http://hdl.handle.net/10251/38123.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/38123

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Metadatos del ítem

Título: Predicción del Ibex 35 con un modelo estocástico de salto de Poisson compuesto
Autor:
Director(es): Debón Aucejo, Ana María Cortés López, Juan Carlos
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Fecha difusión:
Fecha acto/lectura: 2014-05-14
Resumen:
El Ibex 35 es el principal índice de referencia del mercado bursátil español, compuesto por las 35 empresas cotizadas con más liquidez de nuestra economía. Su valor es un reflejo de la situación económica del país y ...[+]
Palabras clave: Mercado bursátil , Estadística aplicada , Modelo ARIMA , Bolsa de valores , Análisis bursátil , Modelo estocástico , Salto de Poisson compuesto , IBEX 35
Derechos de uso: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial (by-nd-nc)
Titulación: Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal
Tipo: Tesis de máster

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