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Evaluating fund performance by compromise programming with linear-quadratic composite metric: an actual case of the CaixaBank in Spain

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Evaluating fund performance by compromise programming with linear-quadratic composite metric: an actual case of the CaixaBank in Spain

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Bravo Selles, M.; Ballestero Pareja, E.; Pla Santamaría, D. (2012). Evaluating fund performance by compromise programming with linear-quadratic composite metric: an actual case of the CaixaBank in Spain. Journal of Multi-Criteria Decision Analysis. 19(5-6):247-255. doi:10.1002/MCDA.1474

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/48248

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Título: Evaluating fund performance by compromise programming with linear-quadratic composite metric: an actual case of the CaixaBank in Spain
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials
Fecha difusión:
Resumen:
This paper proposes an additive measure on the basis of compromise programming to evaluate fund performance from multiple criteria, of which the most usual are profitability and risk. This proposal is motivated by the fact ...[+]
Palabras clave: Fund Performance , Compromise programming , Additive measures , Ranking , Domination
Derechos de uso: Cerrado
Fuente:
Journal of Multi-Criteria Decision Analysis. (eissn: 1099-1360 )
DOI: 10.1002/MCDA.1474
Editorial:
Wiley-Blackwell
Versión del editor: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mcda.1474/abstract
Tipo: Artículo

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