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Solving American Option Pricing Models by the Front Fixing Method: Numerical Analysis and Computing

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Solving American Option Pricing Models by the Front Fixing Method: Numerical Analysis and Computing

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Company Rossi, R.; Egorova, V.; Jódar Sánchez, LA. (2014). Solving American Option Pricing Models by the Front Fixing Method: Numerical Analysis and Computing. Abstract and Applied Analysis. 2014:1-9. doi:10.1155/2014/146745

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/50689

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Metadatos del ítem

Título: Solving American Option Pricing Models by the Front Fixing Method: Numerical Analysis and Computing
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar - Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària
Fecha difusión:
Resumen:
This paper presents an explicit finite-difference method for nonlinear partial differential equation appearing as a transformed Black-Scholes equation for American put option under logarithmic front fixing transformation. ...[+]
Derechos de uso: Reconocimiento (by)
Fuente:
Abstract and Applied Analysis. (issn: 1085-3375 )
DOI: 10.1155/2014/146745
Editorial:
Hindawi Publishing Corporation
Versión del editor: http://dx.doi.org/10.1155/2014/146745
Tipo: Artículo

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