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Positive finite difference schemes for a partial integro-differential option pricing model

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Positive finite difference schemes for a partial integro-differential option pricing model

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Fakharany, M.; Company Rossi, R.; Jódar Sánchez, LA. (2014). Positive finite difference schemes for a partial integro-differential option pricing model. Applied Mathematics and Computation. 249:320-332. doi:10.1016/j.amc.2014.10.064.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/50839

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Título: Positive finite difference schemes for a partial integro-differential option pricing model
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Fecha difusión:
Resumen:
This paper provides a numerical analysis for European options under partial integro-differential Bates model. An explicit finite difference scheme has been used for the differential part, while the integral part has been ...[+]
Palabras clave: Partial integro-differential equation , Bates model , Numerical analysis , Stability and positivity
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Fuente:
Applied Mathematics and Computation. (issn: 0096-3003 )
DOI: 10.1016/j.amc.2014.10.064
Editorial:
Elsevier
Versión del editor: http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2014.10.064
Código del Proyecto: info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/304617
Patrocinador:
European Union in the FP7-PEOPLE-ITN program 304617
Ministerio de Economia y Competitividad Spanish MTM2013-41765-P
Tipo: Artículo

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