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Positive finite difference schemes for a partial integro-differential option pricing model

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dc.contributor.author Fakharany, Mohamed es_ES
dc.contributor.author Company Rossi, Rafael es_ES
dc.contributor.author Jódar Sánchez, Lucas Antonio es_ES
dc.date.accessioned 2015-05-27T10:11:17Z
dc.date.available 2015-05-27T10:11:17Z
dc.date.issued 2014-12
dc.identifier.issn 0096-3003
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/50839
dc.description.abstract [EN] This paper provides a numerical analysis for European options under partial integro-differential Bates model. An explicit finite difference scheme has been used for the differential part, while the integral part has been approximated using the four-points open type formula. The stability and consistency have been studied. Moreover, conditions guaranteing positivity of the solutions are provided. Illustrative numerical examples are included. es_ES
dc.description.sponsorship This work has been partially supported by the European Union in the FP7-PEOPLE-2012-ITN program under Grant Agreement Number 304617 (FP7 Marie Curie Action, Project Multi-ITN STRIKE-Novel Methods in Computational Finance) and the Ministerio de Economia y Competitividad Spanish grant MTM2013-41765-P. en_EN
dc.language Inglés es_ES
dc.publisher Elsevier es_ES
dc.relation.ispartof Applied Mathematics and Computation es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Partial integro-differential equation es_ES
dc.subject Bates model es_ES
dc.subject Numerical analysis es_ES
dc.subject Stability and positivity es_ES
dc.subject.classification MATEMATICA APLICADA es_ES
dc.title Positive finite difference schemes for a partial integro-differential option pricing model es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.identifier.doi 10.1016/j.amc.2014.10.064
dc.relation.projectID info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//MTM2013-41765-P/ES/METODOS COMPUTACIONALES PARA ECUACIONES DIFERENCIALES ALEATORIAS: TEORIA Y APLICACIONES/ es_ES
dc.relation.projectID info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/304617/EU/Novel Methods in Computational Finance/
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada es_ES
dc.description.bibliographicCitation Fakharany, M.; Company Rossi, R.; Jódar Sánchez, LA. (2014). Positive finite difference schemes for a partial integro-differential option pricing model. Applied Mathematics and Computation. 249:320-332. https://doi.org/10.1016/j.amc.2014.10.064 es_ES
dc.description.accrualMethod S es_ES
dc.relation.publisherversion http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2014.10.064 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 320 es_ES
dc.description.upvformatpfin 332 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 249 es_ES
dc.relation.senia 276488
dc.contributor.funder European Commission
dc.contributor.funder Ministerio de Economía y Competitividad


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