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Modelización de Subyacentes Financieros con Ecuaciones Diferenciales Estocásticas. Validación y Aplicación para una Acción del Banco Santander

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Modelización de Subyacentes Financieros con Ecuaciones Diferenciales Estocásticas. Validación y Aplicación para una Acción del Banco Santander

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Albir Herrero, L. (2015). Modelización de Subyacentes Financieros con Ecuaciones Diferenciales Estocásticas. Validación y Aplicación para una Acción del Banco Santander. http://hdl.handle.net/10251/53234.

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Metadatos del ítem

Título: Modelización de Subyacentes Financieros con Ecuaciones Diferenciales Estocásticas. Validación y Aplicación para una Acción del Banco Santander
Autor:
Director(es): Cortés López, Juan Carlos SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ALMUDENA
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Fecha acto/lectura:
2015-07-10
Fecha difusión:
Resumen:
[ES] En este Trabajo Final de Máster (TFM), se estudiará el Modelo Estocástico Log-Normal, basado en un proceso estocástico denominado Movimiento Browniano Geométrico, para una acción del Banco Santander en un período ...[+]
Palabras clave: Acciones , Valor bursátil , Banco Santander , Modelo Log-Normal , Movimiento Browniano Geométrico , Dinámica de Subyacentes con Incertidumbre , Predicciones , Cálculo Estocástico de Itô
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal
Tipo: Tesis de máster

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