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Modelización de Subyacentes Financieros con Ecuaciones Diferenciales Estocásticas. Validación y Aplicación para una Acción del Banco Santander

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Modelización de Subyacentes Financieros con Ecuaciones Diferenciales Estocásticas. Validación y Aplicación para una Acción del Banco Santander

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Albir Herrero, L. (2015). Modelización de Subyacentes Financieros con Ecuaciones Diferenciales Estocásticas. Validación y Aplicación para una Acción del Banco Santander. http://hdl.handle.net/10251/53234.

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Title: Modelización de Subyacentes Financieros con Ecuaciones Diferenciales Estocásticas. Validación y Aplicación para una Acción del Banco Santander
Author:
Director(s): Cortés López, Juan Carlos Sánchez Sánchez, Almudena
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Read date / Event date:
2015-07-10
Issued date:
Abstract:
[ES] En este Trabajo Final de Máster (TFM), se estudiará el Modelo Estocástico Log-Normal, basado en un proceso estocástico denominado Movimiento Browniano Geométrico, para una acción del Banco Santander en un período ...[+]
Subjects: Acciones , Valor bursátil , Banco Santander , Modelo Log-Normal , Movimiento Browniano Geométrico , Dinámica de Subyacentes con Incertidumbre , Predicciones , Cálculo Estocástico de Itô
Copyrigths: Cerrado
degree: Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal
Type: Tesis de máster

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