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Modelización de subyacentes financieros con ecuaciones diferenciales estocásticas. Validación y aplicación para una acción del Banco Santander

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Modelización de subyacentes financieros con ecuaciones diferenciales estocásticas. Validación y aplicación para una acción del Banco Santander

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dc.contributor.advisor Cortés López, Juan Carlos es_ES
dc.contributor.advisor Sánchez Sánchez, Almudena es_ES
dc.contributor.author Albir Herrero, Laura es_ES
dc.date.accessioned 2015-07-15T06:54:46Z
dc.date.available 2015-07-15T06:54:46Z
dc.date.created 2015-07-10
dc.date.issued 2015-07-15 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/53234
dc.description.abstract [ES] En este Trabajo Final de Máster (TFM), se estudiará el Modelo Estocástico Log-Normal, basado en un proceso estocástico denominado Movimiento Browniano Geométrico, para una acción del Banco Santander en un período diario de longitud adecuada con el objetivo de realizar predicciones para el valor de la acción. El Modelo de Log-Normal atiende a modelos estocásticos de un factor, quedando éstos representados por una Ecuación Diferencial Estocástica de tipo Itô que contiene en su formulación la tendencia y la volatilidad del subyacente financiero. Previamente a la aplicación del modelo en necesario estimar sus parámetros. Para lo que se aplicará el Método de los Momentos Estadísticos y el Método de Máxima Verosimilitud. Con objeto de reforzar la calibración de los parámetros, éstos también se estimarán aplicando un Método no Paramétrico establecido a partir del orden de los momentos condicionales de los parámetros de tendencia y difusión de la ecuación diferencial estocástica que, según las hipótesis del modelo Log-Normal, sigue el subyacente. Una vez estimados los parámetros se llevará a cabo la validación del modelo. Esto se realizará mediante diversas medidas de bondad de ajuste tales como, el Error Cuadrático Medio y el Error Porcentual Absoluto Medio. Para finalizar, se mostrarán a través de gráficos y mediante valores numéricos los cálculos de las estimaciones puntuales (función media) y por intervalos de confianza al 95%, que constituirán las predicciones del modelo la acción Banco Santander. es_ES
dc.format.extent 100 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Acciones de bolsa es_ES
dc.subject Valor bursátil es_ES
dc.subject Banco Santander es_ES
dc.subject Modelo Log-Normal es_ES
dc.subject Movimiento Browniano Geométrico es_ES
dc.subject Dinámica de subyacentes con incertidumbre es_ES
dc.subject Predicciones es_ES
dc.subject Cálculo de Itô es_ES
dc.subject.classification MATEMATICA APLICADA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal es_ES
dc.title Modelización de subyacentes financieros con ecuaciones diferenciales estocásticas. Validación y aplicación para una acción del Banco Santander es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada es_ES
dc.description.bibliographicCitation Albir Herrero, L. (2015). Modelización de Subyacentes Financieros con Ecuaciones Diferenciales Estocásticas. Validación y Aplicación para una Acción del Banco Santander. http://hdl.handle.net/10251/53234. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\9766 es_ES


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