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Modelización Estocástica de Subyacentes y Derivados Europeos Mediante Árboles Binomiales: Teoría y Aplicaciones

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Modelización Estocástica de Subyacentes y Derivados Europeos Mediante Árboles Binomiales: Teoría y Aplicaciones

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Mariz Avis, NM. (2015). Modelización Estocástica de Subyacentes y Derivados Europeos Mediante Árboles Binomiales: Teoría y Aplicaciones. http://hdl.handle.net/10251/55411.

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Título: Modelización Estocástica de Subyacentes y Derivados Europeos Mediante Árboles Binomiales: Teoría y Aplicaciones
Autor:
Director(es): Villanueva Micó, Rafael Jacinto Cortés López, Juan Carlos
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Fecha difusión:
Fecha acto/lectura: 2015-09-30
Resumen:
[ES] El objetivo principal de esta tesina es la presentación de modelos estocásticos basados en árboles binomiales para la valoración de subyacentes y su posterior aplicación para fijar la prima que se paga por un contrato ...[+]
Palabras clave: Parametric estimation , Simulation , Stochastic forecasting , European Call and Put , Financial derivative , Undelying , Binomial tree , Estimación paramétrica , Simulación , Predicción estocástica , Call y Put europeas , Derivado financiero , Subyacente , Árbol binomial
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Titulación: Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal
Tipo: Tesis de máster

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