Modelización estocástica de subyacentes y derivados europeos mediante árboles binomiales: teoría y aplicaciones

Abstract

[ES] El objetivo principal de esta tesina es la presentación de modelos estocásticos basados en árboles binomiales para la valoración de subyacentes y su posterior aplicación para fijar la prima que se paga por un contrato derivado tipo opción. El análisis teórico se desarrollará a partir de modelos discretos basados en árboles binomiales y contemplando la posibilidad de que los contratos derivados puedan ser europeos tanto de tipo Call y como Put. Se implementarán los métodos binomiales en algún software apropiado y se realizarán simulaciones. A partir del estudio, se realizará un análisis de sensibilidad de los parámetros del modelo, tanto desde un punto de visto teórico como práctico vía simulaciones contrastando ambos resultados. Finalmente, se aplicarán los resultados a un escenario real.