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Finite Difference Methods for nonlinear American Option Pricing models: Numerical Analysis and Computing

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Finite Difference Methods for nonlinear American Option Pricing models: Numerical Analysis and Computing

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Egorova, V. (2016). Finite Difference Methods for nonlinear American Option Pricing models: Numerical Analysis and Computing [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. doi:10.4995/Thesis/10251/68501.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/68501

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Metadatos del ítem

Título: Finite Difference Methods for nonlinear American Option Pricing models: Numerical Analysis and Computing
Autor:
Director(es): Company Rossi, Rafael Jódar Sánchez, Lucas Antonio
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Fecha acto/lectura:
2016-07-18
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] The present PhD thesis is focused on numerical analysis and computing of finite difference schemes for several relevant option pricing models that generalize the Black-Scholes model. A careful analysis of desirable ...[+]


[ES] La presente tesis doctoral se centra en la construcción de esquemas en diferencias finitas y el análisis numérico de relevantes modelos de valoración de opciones que generalizan el modelo de Black-Scholes. Se proporciona ...[+]


[CAT] La present tesi doctoral se centra en la construcció d'esquemes en diferències finites i l'anàlisi numèrica de rellevants models de valoració d'opcions que generalitzen el model de Black-Scholes. Es proporciona una ...[+]
Palabras clave: Finite-difference methods , Numerical analysis , American options , Front-fixing method
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
DOI: 10.4995/Thesis/10251/68501
Tipo: Tesis doctoral

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