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Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras compuestas por n activos con correlaciones estadísticas arbitrarias

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras compuestas por n activos con correlaciones estadísticas arbitrarias

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Nombre: Las Matemáticas ...
Tamaño: 2.625Mb
Formato: PDF
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dc.contributor.author Cortés López, Juan Carlos es_ES
dc.contributor.author Navarro Quiles, Ana es_ES
dc.date.accessioned 2016-09-09T06:55:49Z
dc.date.available 2016-09-09T06:55:49Z
dc.date.issued 2016-09-09 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/69156
dc.description.abstract En estas páginas se estudia el siguiente problema clave en la gestión del riesgo de carteras financieras formadas por un número arbitrario de activos: la determinación de los pesos porcentuales de cada uno de los activos que forman la cartera, de manera que se minimice el riesgo global de la inversión. Para ello, se asume que se conoce los retornos individuales esperados de cada uno de los activos de la cartera, así como las correlaciones estadísticas de dichos retornos. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial (by-nc) es_ES
dc.subject Gestión del Riesgo en Carteras Financieras es_ES
dc.subject Optimización es_ES
dc.subject.classification MATEMATICA APLICADA es_ES
dc.title Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras compuestas por n activos con correlaciones estadísticas arbitrarias es_ES
dc.type Objeto de aprendizaje es_ES
dc.lom.learningResourceType Artículo Docente es_ES
dc.lom.interactivityLevel Bajo es_ES
dc.lom.semanticDensity Medio es_ES
dc.lom.intendedEndUserRole Alumno es_ES
dc.lom.context Postgrado es_ES
dc.lom.difficulty Dificultad media es_ES
dc.lom.typicalLearningTime 02 horas 00 minutos es_ES
dc.lom.educationalDescription Este objeto docente está concebido para que propugnar la reflexión sobre las principales ideas que subyacen a la gestión del riesgo de carteras financieras. Se aconseja una lectura pausada del artículo docente procurando reflexionar sobre los conceptos y técnicas expuestas. es_ES
dc.lom.educationalLanguage Español es_ES
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed 2015-2016 es_ES
dc.upv.ambito PUBLICO es_ES
dc.subject.unesco 1299 - Otras especialidades matemáticas es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada es_ES
dc.description.bibliographicCitation Cortés López, JC.; Navarro Quiles, A. (2016). Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras compuestas por n activos con correlaciones estadísticas arbitrarias. http://hdl.handle.net/10251/69156 es_ES
dc.description.accrualMethod DER es_ES
dc.relation.pasarela DER\541 es_ES


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