Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Cortés López, Juan Carlos | es_ES |
dc.contributor.author | Navarro Quiles, Ana | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-09-09T06:55:49Z | |
dc.date.available | 2016-09-09T06:55:49Z | |
dc.date.issued | 2016-09-09 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10251/69156 | |
dc.description.abstract | En estas páginas se estudia el siguiente problema clave en la gestión del riesgo de carteras financieras formadas por un número arbitrario de activos: la determinación de los pesos porcentuales de cada uno de los activos que forman la cartera, de manera que se minimice el riesgo global de la inversión. Para ello, se asume que se conoce los retornos individuales esperados de cada uno de los activos de la cartera, así como las correlaciones estadísticas de dichos retornos. | es_ES |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento - No comercial (by-nc) | es_ES |
dc.subject | Gestión del Riesgo en Carteras Financieras | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.subject.classification | MATEMATICA APLICADA | es_ES |
dc.title | Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras compuestas por n activos con correlaciones estadísticas arbitrarias | es_ES |
dc.type | Objeto de aprendizaje | es_ES |
dc.lom.learningResourceType | Artículo Docente | es_ES |
dc.lom.interactivityLevel | Bajo | es_ES |
dc.lom.semanticDensity | Medio | es_ES |
dc.lom.intendedEndUserRole | Alumno | es_ES |
dc.lom.context | Postgrado | es_ES |
dc.lom.difficulty | Dificultad media | es_ES |
dc.lom.typicalLearningTime | 02 horas 00 minutos | es_ES |
dc.lom.educationalDescription | Este objeto docente está concebido para que propugnar la reflexión sobre las principales ideas que subyacen a la gestión del riesgo de carteras financieras. Se aconseja una lectura pausada del artículo docente procurando reflexionar sobre los conceptos y técnicas expuestas. | es_ES |
dc.lom.educationalLanguage | Español | es_ES |
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed | 2015-2016 | es_ES |
dc.upv.ambito | PUBLICO | es_ES |
dc.subject.unesco | 1299 - Otras especialidades matemáticas | es_ES |
dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada | es_ES |
dc.description.bibliographicCitation | Cortés López, JC.; Navarro Quiles, A. (2016). Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras compuestas por n activos con correlaciones estadísticas arbitrarias. http://hdl.handle.net/10251/69156 | es_ES |
dc.description.accrualMethod | DER | es_ES |
dc.relation.pasarela | DER\541 | es_ES |