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Modelling 1-month euribor interest rate by using differential equations with uncertainty

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Modelling 1-month euribor interest rate by using differential equations with uncertainty

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Cortés, J.; Romero, J.; Sánchez Sánchez, A.; Villanueva Micó, RJ. (2015). Modelling 1-month euribor interest rate by using differential equations with uncertainty. Applied Mathematical and Computational Sciences. 7(3):37-50. http://hdl.handle.net/10251/70015

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Nombre: publishe_4150111_ ...
Tamaño: 754.6Kb
Formato: PDF
Descripción: Versión editorial
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Metadatos del ítem

Título: Modelling 1-month euribor interest rate by using differential equations with uncertainty
Autor: Cortés, J.-C. Romero, J.-V. Sánchez Sánchez, A. Villanueva Micó, Rafael Jacinto
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] This paper deals with modelling interest rate using continuous models with uncertainty based on Itô-type stochastic differential equations. It is provided an analysis of theoretical aspects that involves the so-called ...[+]
Palabras clave: Modelling interest rates , 1-month Euribor , Ito-type stochastic differential equation , Maximum likelihood method , Prediction.
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Fuente:
Applied Mathematical and Computational Sciences. (issn: 0976-1586 )
Editorial:
Mili Publications
Versión del editor: http://www.mililink.com/issue_content.php?id=60&iId=291&vol=7&is=3&mon=November&yer=2015&pg=37-50
Código del Proyecto:
info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//MTM2013-41765-P/ES/METODOS COMPUTACIONALES PARA ECUACIONES DIFERENCIALES ALEATORIAS: TEORIA Y APLICACIONES/
Agradecimientos:
This work has been partially supported by the Ministerio de Economía y Competitividad grant MTM2013-41765-P.
Tipo: Artículo

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