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Modelling 1-month euribor interest rate by using differential equations with uncertainty

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Modelling 1-month euribor interest rate by using differential equations with uncertainty

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Nombre: publishe_4150111_ ...
Tamaño: 754.6Kb
Formato: PDF
Descripción: Versión editorial
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dc.contributor.author Cortés, J.-C. es_ES
dc.contributor.author Romero, J.-V. es_ES
dc.contributor.author Sánchez Sánchez, A. es_ES
dc.contributor.author Villanueva Micó, Rafael Jacinto es_ES
dc.date.accessioned 2016-09-16T14:36:37Z
dc.date.available 2016-09-16T14:36:37Z
dc.date.issued 2015-11
dc.identifier.issn 0976-1586
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/70015
dc.description.abstract [EN] This paper deals with modelling interest rate using continuous models with uncertainty based on Itô-type stochastic differential equations. It is provided an analysis of theoretical aspects that involves the so-called Vasicek s model as well as their practical application. The latter includes model parameter fitting and measurement of goodness-of-fit of the model. The theoretical results are applied to modelling 1-month Euribor interest rate. es_ES
dc.description.sponsorship This work has been partially supported by the Ministerio de Economía y Competitividad grant MTM2013-41765-P.
dc.language Inglés es_ES
dc.publisher Mili Publications es_ES
dc.relation.ispartof Applied Mathematical and Computational Sciences es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Modelling interest rates es_ES
dc.subject 1-month Euribor es_ES
dc.subject Ito-type stochastic differential equation es_ES
dc.subject Maximum likelihood method es_ES
dc.subject Prediction. es_ES
dc.subject.classification MATEMATICA APLICADA es_ES
dc.title Modelling 1-month euribor interest rate by using differential equations with uncertainty es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.relation.projectID info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//MTM2013-41765-P/ES/METODOS COMPUTACIONALES PARA ECUACIONES DIFERENCIALES ALEATORIAS: TEORIA Y APLICACIONES/ es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada es_ES
dc.description.bibliographicCitation Cortés, J.; Romero, J.; Sánchez Sánchez, A.; Villanueva Micó, RJ. (2015). Modelling 1-month euribor interest rate by using differential equations with uncertainty. Applied Mathematical and Computational Sciences. 7(3):37-50. http://hdl.handle.net/10251/70015 es_ES
dc.description.accrualMethod S es_ES
dc.relation.publisherversion http://www.mililink.com/issue_content.php?id=60&iId=291&vol=7&is=3&mon=November&yer=2015&pg=37-50 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 37 es_ES
dc.description.upvformatpfin 50 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 7 es_ES
dc.description.issue 3 es_ES
dc.relation.senia 303720 es_ES
dc.contributor.funder Ministerio de Economía y Competitividad


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