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Solving linear and quadratic random matrix differential equations: A mean square approach

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Solving linear and quadratic random matrix differential equations: A mean square approach

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Nombre: RandomMatrixRicca ...
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Descripción: Versión editorial
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dc.contributor.author Casabán Bartual, Mª Consuelo es_ES
dc.contributor.author Cortés López, Juan Carlos es_ES
dc.contributor.author Jódar Sánchez, Lucas Antonio es_ES
dc.date.accessioned 2017-05-02T11:41:06Z
dc.date.available 2017-05-02T11:41:06Z
dc.date.issued 2016-11
dc.identifier.issn 0307-904X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/80320
dc.description.abstract [EN] In this paper linear and Riccati random matrix differential equations are solved taking advantage of the so called L-p-random calculus. Uncertainty is assumed in coefficients and initial conditions. Existence of the solution in the L-p-random sense as well as its construction are addressed. Numerical examples illustrate the computation of the expectation and variance functions of the solution stochastic process. (C) 2016 Elsevier Inc. All rights reserved. es_ES
dc.description.sponsorship This work has been partially supported by the Spanish Ministerio de Economia y Competitividad grant MTM2013-41765-P and by the European Union in the FP7-PEOPLE-2012-ITN Program under Grant Agreement no. 304617 (FP7 Marie Curie Action, Project Multi-ITN STRIKE-Novel Methods in Computational Finance). en_EN
dc.language Inglés es_ES
dc.publisher Elsevier es_ES
dc.relation.ispartof Applied Mathematical Modelling es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Random models es_ES
dc.subject Random matrix bilateral differential equation es_ES
dc.subject Mean square random calculus es_ES
dc.subject L-p-random matrix calculus es_ES
dc.subject.classification MATEMATICA APLICADA es_ES
dc.title Solving linear and quadratic random matrix differential equations: A mean square approach es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.identifier.doi 10.1016/j.apm.2016.06.017
dc.relation.projectID info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//MTM2013-41765-P/ES/METODOS COMPUTACIONALES PARA ECUACIONES DIFERENCIALES ALEATORIAS: TEORIA Y APLICACIONES/ es_ES
dc.relation.projectID info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/304617/EU/Novel Methods in Computational Finance/ es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar - Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural es_ES
dc.description.bibliographicCitation Casabán Bartual, MC.; Cortés López, JC.; Jódar Sánchez, LA. (2016). Solving linear and quadratic random matrix differential equations: A mean square approach. Applied Mathematical Modelling. 40(21-22):9362-9377. https://doi.org/10.1016/j.apm.2016.06.017 es_ES
dc.description.accrualMethod S es_ES
dc.relation.publisherversion http://doi.org/10.1016/j.apm.2016.06.017 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 9362 es_ES
dc.description.upvformatpfin 9377 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 40 es_ES
dc.description.issue 21-22 es_ES
dc.relation.senia 324808 es_ES
dc.identifier.eissn 1872-8480
dc.contributor.funder European Commission
dc.contributor.funder Ministerio de Economía y Competitividad


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