- -

Solving partial integro-differential option pricing problems for a wide class of infinite activity Lévy processes

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

  • Estadisticas de Uso

Solving partial integro-differential option pricing problems for a wide class of infinite activity Lévy processes

Mostrar el registro completo del ítem

El-Fakharany, M.; Company Rossi, R.; Jódar Sánchez, LA. (2016). Solving partial integro-differential option pricing problems for a wide class of infinite activity Lévy processes. Journal of Computational and Applied Mathematics. 296:739-752. https://doi.org/10.1016/j.cam.2015.10.027

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/84334

Ficheros en el ítem

Thumbnail
Nombre: SecondVerQuadpaper.pdf
Tamaño: 503.0Kb
Formato: PDF
Descripción: Versión del Autor.
Abrir/Preview
[Cerrado]
Nombre: Published.pdf
Tamaño: 473.5Kb
Formato: PDF
Descripción: Versión editorial
Solicitar una copia al autor

Metadatos del ítem

Título: Solving partial integro-differential option pricing problems for a wide class of infinite activity Lévy processes
Autor: El-Fakharany, Mohamed Company Rossi, Rafael Jódar Sánchez, Lucas Antonio
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] In this paper, numerical analysis of finite difference schemes for partial integro-differential models related to European and American option pricing problems under a wide class of Lévy models is studied. Apart from ...[+]
Palabras clave: Numerical analysis , Partial integro-differential equation , Option pricing , Gauss Laguerre quadrature , Positivity
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Fuente:
Journal of Computational and Applied Mathematics. (issn: 0377-0427 ) (eissn: 1879-1778 )
DOI: 10.1016/j.cam.2015.10.027
Editorial:
Elsevier
Versión del editor: http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2015.10.027
Código del Proyecto:
info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/304617/EU/Novel Methods in Computational Finance/
info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//MTM2013-41765-P/ES/METODOS COMPUTACIONALES PARA ECUACIONES DIFERENCIALES ALEATORIAS: TEORIA Y APLICACIONES/
Agradecimientos:
This work has been partially supported by the European Union in the FP7-PEOPLE-2012-ITN program under Grant Agreement Number 304617 (FP7 Marie Curie Action, Project Multi-ITN STRIKE-Novel Methods in Computational Finance) ...[+]
Tipo: Artículo

recommendations

 

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem