Estrategias Especulativas con Opciones Financieras: Diferenciales de Precios Alcistas (Bull Spreads)

Handle

https://riunet.upv.es/handle/10251/82804

Cita bibliográfica

Burgos Simon, C.; Cortés López, JC.; Navarro Quiles, A.; Rodríguez Rodríguez, G. (2017). Estrategias Especulativas con Opciones Financieras: Diferenciales de Precios Alcistas (Bull Spreads). https://riunet.upv.es/handle/10251/82804

Titulación

Resumen

En este artículo docente se estudian un tipo de estrategias inversora denominada ¿diferenciales de precios alcistas¿ que involucran, a su vez, dos tipos de productos derivados, las opciones de compra (o call) y de venta (o put). El estudio se realiza aprovechando la potencia del método matemático para describir las estrategias inversoras desde el punto de visto del inversor. Este enfoque permite cuantificar los beneficios y las pérdidas de la estrategia inversora analizada, y por tanto valorarla de una forma objetiva.

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