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Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras con dos activos con correlaciones estadísticas extremas

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Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras con dos activos con correlaciones estadísticas extremas

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dc.contributor.author Cortés López, Juan Carlos es_ES
dc.contributor.author Navarro Quiles, Ana es_ES
dc.date.accessioned 2016-09-09T06:55:35Z
dc.date.available 2016-09-09T06:55:35Z
dc.date.issued 2016-09-09 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/69155
dc.description.abstract Las matemáticas juegan un papel fundamental en el análisis de muchos problemas financieros. En este trabajo se aborda el estudio de la formación de carteras financieras formadas por dos activos de modo que el riesgo de la cartera sea mínimo. La clave para realizar el estudio se basa en introducir el concepto de correlación estadística entre los dos activos. A partir de herramientas matemáticas elementales se ilustra cómo puede abordarse el estudio de este importante problema financiero en diferentes casos extremos del grado de correlación entre los activos. El trabajo, aunque está planteado desde un escenario elemental, arroja luz sobre las ideas claves que permiten abordar el caso de un número arbitrario de activos financieros con una matriz de varianzas-covarianzas general. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial (by-nc) es_ES
dc.subject Gestión del Riesgo en Carteras Financieras es_ES
dc.subject Optimización es_ES
dc.subject.classification MATEMATICA APLICADA es_ES
dc.title Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras con dos activos con correlaciones estadísticas extremas es_ES
dc.type Objeto de aprendizaje es_ES
dc.lom.learningResourceType Artículo Docente es_ES
dc.lom.interactivityLevel Medio es_ES
dc.lom.semanticDensity Medio es_ES
dc.lom.intendedEndUserRole Alumno es_ES
dc.lom.context Postgrado es_ES
dc.lom.difficulty Dificultad media es_ES
dc.lom.typicalLearningTime 02 horas 00 minutos es_ES
dc.lom.educationalDescription Se recomienda la lectura individual del objeto de aprendizaje para introducirse en los conceptos básicos sobre la gestión del riesgo de carteras de inversión. Este objeto es el primero de una colección dedicada a abordar el tópico anunciado. es_ES
dc.lom.educationalLanguage Español es_ES
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed 2015-2016 es_ES
dc.upv.ambito PUBLICO es_ES
dc.subject.unesco 1299 - Otras especialidades matemáticas es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada es_ES
dc.description.bibliographicCitation Cortés López, JC.; Navarro Quiles, A. (2016). Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras con dos activos con correlaciones estadísticas extremas. http://hdl.handle.net/10251/69155 es_ES
dc.description.accrualMethod DER es_ES
dc.relation.pasarela 539 es_ES


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