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dc.contributor.author | Cortés López, Juan Carlos | es_ES |
dc.contributor.author | Navarro Quiles, Ana | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-09-09T06:55:35Z | |
dc.date.available | 2016-09-09T06:55:35Z | |
dc.date.issued | 2016-09-09 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10251/69155 | |
dc.description.abstract | Las matemáticas juegan un papel fundamental en el análisis de muchos problemas financieros. En este trabajo se aborda el estudio de la formación de carteras financieras formadas por dos activos de modo que el riesgo de la cartera sea mínimo. La clave para realizar el estudio se basa en introducir el concepto de correlación estadística entre los dos activos. A partir de herramientas matemáticas elementales se ilustra cómo puede abordarse el estudio de este importante problema financiero en diferentes casos extremos del grado de correlación entre los activos. El trabajo, aunque está planteado desde un escenario elemental, arroja luz sobre las ideas claves que permiten abordar el caso de un número arbitrario de activos financieros con una matriz de varianzas-covarianzas general. | es_ES |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento - No comercial (by-nc) | es_ES |
dc.subject | Gestión del Riesgo en Carteras Financieras | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.subject.classification | MATEMATICA APLICADA | es_ES |
dc.title | Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras con dos activos con correlaciones estadísticas extremas | es_ES |
dc.type | Objeto de aprendizaje | es_ES |
dc.lom.learningResourceType | Artículo Docente | es_ES |
dc.lom.interactivityLevel | Medio | es_ES |
dc.lom.semanticDensity | Medio | es_ES |
dc.lom.intendedEndUserRole | Alumno | es_ES |
dc.lom.context | Postgrado | es_ES |
dc.lom.difficulty | Dificultad media | es_ES |
dc.lom.typicalLearningTime | 02 horas 00 minutos | es_ES |
dc.lom.educationalDescription | Se recomienda la lectura individual del objeto de aprendizaje para introducirse en los conceptos básicos sobre la gestión del riesgo de carteras de inversión. Este objeto es el primero de una colección dedicada a abordar el tópico anunciado. | es_ES |
dc.lom.educationalLanguage | Español | es_ES |
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed | 2015-2016 | es_ES |
dc.upv.ambito | PUBLICO | es_ES |
dc.subject.unesco | 1299 - Otras especialidades matemáticas | es_ES |
dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada | es_ES |
dc.description.bibliographicCitation | Cortés López, JC.; Navarro Quiles, A. (2016). Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras con dos activos con correlaciones estadísticas extremas. http://hdl.handle.net/10251/69155 | es_ES |
dc.description.accrualMethod | DER | es_ES |
dc.relation.pasarela | DER\539 | es_ES |