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Burgos Simon, C.; Cortés López, JC.; Navarro Quiles, A. (2017). Las Matemáticas para la Gestión de Carteras con Riesgo. Parte IV: Carteras compuestas por n activos con correlaciones estadísticas arbitrarias. El caso en que se fija el rendimiento esperado de la cartera. http://hdl.handle.net/10251/83145
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Título: | Las Matemáticas para la Gestión de Carteras con Riesgo. Parte IV: Carteras compuestas por n activos con correlaciones estadísticas arbitrarias. El caso en que se fija el rendimiento esperado de la cartera | |
Autor: | Navarro Quiles, Ana | |
Entidad UPV: |
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Fecha difusión: |
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Resumen: |
En estas páginas se estudia el problema de la determinación de los pesos de los
activos que constituyen una cartera financiera para minimizar el riesgo de la inversión
global siendo que el rendimiento de la cartera está ...[+]
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Palabras clave: |
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Código UNESCO: |
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Derechos de uso: | Reconocimiento - Sin obra derivada (by-nd) | |
Editorial: |
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Tipo de recurso educativo: |
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